Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan Asing Terhadap Harga Saham Gabungan Indonesia

Mie Mie

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Australian Securities Exchange (^ASX), Indeks FTSE 100 (^FTSE 100), Indeks Nikkei 225 (^N225), Indeks Shanghai Composite (^SSEC) dan Indeks NYSE Composite (^NYA) secara simultan maupun parsial terhadap Indeks Jakarta Composite (^JKSE) periode 2008-2013. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikan 0,05. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Saham yang tergabung dalam Indeks Saham Asing (Indeks Australian Securities Exchange, Indeks FTSE 100, Indeks Nikkei 225, Indeks Shanghai Composite, dan Indeks NYSE Composite) dan Indeks Jakarta Composite periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2013 (72 bulan).  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ^ASX, ^FTSE 100, ^N225, ^SSEC dan ^NYA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ^JKSE periode 2008-2013. Secara parsial, variabel ^ASX, ^FTSE 100, ^N225, ^SSEC dan ^NYA tidak berpengaruh signifikan terhadap ^JKSE periode 2008-2013

Keywords


Indeks Australian Securities Exchange (^ASX), Indeks FTSE 100 (^FTSE 100), Indeks Nikkei 225 (^N225), Indeks Shanghai Composite (^SSEC), Indeks NYSE Composite (^NYA), Indeks Jakarta Composite (^JKSE)

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

The JWEM site and its metadata are licensed under CC BY-NC-ND